I problemi personali continuano ed è costretto a lasciare anche RIN. In occasione della trasmissione televisiva Stasera pago io… Revolution, condotta da Fiorello su Rai Uno nel 2004, Baldini ha condotto la versione radiofonica del programma, occupandosi dei collegamenti dalla Radio, e interagendo anche in voce con il conduttore in una serie di sketch già proposti nella trasmissione Viva Radio 2. Nel settembre 2005 ha pubblicato l’autobiografia Il Giocatore (ogni scommessa è debito).
Nel 2007 ha partecipato al torneo di poker delle celebrità organizzato da SKY Sport. Nel gennaio 2008 ha condotto, insieme a Fiorello, il minishow in dieci puntate Viva Radio Due… minuti, in onda su Rai Uno subito dopo il telegiornale delle 20. Nell’estate del 2008 ha condotto su Radio 2 il programma Più estate per tutti.
Il programma, in onda nella fascia oraria dalle 8 alle 9.30 presentava alcune gag, con le rubriche Vox Populi (la voce dei radioascoltatori registrata in segreteria telefonica e mandata in onda “senza filtri”), Scandalo al sòla (dove un radioascoltatore racconta una truffa subita), Goletta Marrone (racconti di vacanze sfortunate), Non è mai troppo tardi (surreali lezioni di giapponese) e il Premio Bancarella, che consiste in un improbabile oggetto di plastica rigorosamente “made in China” assegnato allo spettatore che invia l’SMS più originale.
Nel 2008 è uscito al cinema il film Il mattino ha l’oro in bocca, tratto dalla sua biografia Il Giocatore (ogni scommessa è debito), con Elio Germano (nel ruolo di Baldini), Corrado Fortuna (in quello di Fiorello), Martina Stella e Laura Chiatti. Nel 2009 ha partecipato come concorrente alla quarta edizione del reality show La fattoria e uscendone vincitore con 100.000 euro, dichiarando poi di voler devolvere l’intera cifra in beneficenza alle vittime del terremoto dell’Abruzzo.
Dal 18 maggio 2009 fino a fine luglio 2011 ha condotto su Radio Kiss Kiss il programma radiofonico Vieni Avanti Kiss Kiss dalla domenica al venerdì dalle 10 alle 13 con Stefania Lillo, Mauro Convertito, Alessandro Lillo, Rodrigo De Maio per la regia di Alfredo Porcaro. Dal 14 novembre al 5 dicembre partecipa a Il più grande spettacolo dopo il weekend, programma di Fiorello su Rai 1. Nel marzo del 2012 è approdato a Radio Manà Manà ma nel settembre dello stesso anno l’editore della radio, Stefano Bandecchi, risolve il contratto.
Dal 9 marzo 2013 ritorna a Radio Deejay, nel mattino del week-end, con il programma Il Marchino ha l’oro in bocca, in onda dalle 7.00 alle 9.00. Il 21 giugno seguente però il direttore di Radio Deejay, Linus, annuncia sul suo blog la conclusione del rapporto lavorativo con Baldini a partire dal mese successivo; Baldini successivamente ne ha precisato le motivazioni sulla sua pagina Facebook. Da Roma il 15 luglio parte Stocast, live-show prodotto dalla BJ Entretainment in cui 20 aspiranti di successo vengono intervistati e messi alla prova da Baldini per poi essere votati sulla sua pagina di Facebook.
Baldini torna alle emittenti radio locali dal 26 agosto, conducendo “L’Università del calcio” sulla radio romana Qlub Radio (FM 89.3) tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00. In seguito conduce anche “Attaccati al Qlub”, programma di attualità in onda dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Dal 27 settembre 2013 partecipa a Edicola Fiore di Fiorello, programma web che va poi in onda anche su Radio 2. Dal 5 maggio 2014 passa con Fiorello su Radio 1 debuttando nella trasmissione mattutina Fuori programma, che abbandona quindi nel novembre dello stesso anno per problemi personali (“non mi sento più in grado di garantire un buon livello di professionalità, preferisco non danneggiare Fuoriprogramma e lasciare la trasmissione con Fiorello su Radio1”).
Dal 3 settembre conduce la trasmissione “ll Gatto sul Raccordo” sulle frequenze dell’emittente locale Radio Radio, andando in onda dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 20.30. Nel 2014 recita, al fianco di Annalisa Minetti, nel cortometraggio Alcolista per sopportazione per la regia di Antonio Zitiello.
Terminata la collaborazione con Radio Radio, Baldini ritorna a far sentire la sua voce nel luglio 2015 dall’applicazione per smartphone Periscope, che manda in onda tutte le sere alle 23:00. Nel luglio 2016 inizia la sua collaborazione con la radio romana Radio Rock, curando la fascia pomeridiana dalle 17 alle 19 che però termina qualche mese più tardi.
Da fine gennaio 2018 conduce la trasmissione Teste di Calcio sulla neo-nata emittente radiofonica RMC Sport Network assieme all’imitatore Gianfranco Butinar ed il Trio d’Italia. Da settembre è stato sostituito da Lapo De Carlo. Dopo un breve periodo trascorso lavorando come dj per serate in spettacoli locali, nel 2019 approda all’emittente radiofonica romana NSL Radio dove, dal 16 settembre, conduce Marcomale, programma al quale nel Febbraio 2021 si unisce la spalla radiofonica Marco Aki; sempre nel 2018 ha lavorato anche per un periodo come opinionista di Live Non è la D’Urso.
Nel 2020 è ospite delle trasmissioni Italia sì e Vieni da me dove commenta il successo dei vecchi amici Amadeus e Fiorello al Festival di Sanremo con Nicola Savino a L’AltroFestival, tutti diventati famosi con Baldini a Radio Deejay, rammaricandosi per non essere stato lì con loro. Nell’ottobre dello stesso anno diventa opinionista del programma La vita in diretta. L’anno dopo apre un canale YouTube dove inaugura la trasmissione BadMark, in cui fa le interviste a diverse persone, come DJ, musicisti, youtuber e altri.